No, quiere decir que estará enfocado el infinito

Primero unas definiciones:
- Punto enfocado: dos rayos cualquiera que salgan de un punto enfocado golpean en la película/sensor de la cámara en un solo punto. Es solo un punto justo delante de tu cámara a una distancia dada: un metro, dos, diez. Solo un punto objetivo, recuerda.
- Profundidad de campo: distancia a ambos lados (hacia la cámara y hacia atrás) de un punto enfocado que
parece enfocado. La profundidad de campo es subjetiva y depende de muchas cosas: longitud focal del objetivo, apertura del diafragma, distancia del punto enfocado a tu cámara, tamaño de impresión de la fotografía, distancia a la que se verá la fotografía...
- Punto enfocado en el infinito: dos rayos paralelos que entren en la cámara golpean al sensor/película en un solo punto... precisamente a la longitud focal de la lente

Pero esta definición podemos ignorarla porque el infinito
parecerá enfocado mucho antes de que esto suceda.
La profundidad de campo aumenta con la distancia del punto enfocado. Cuanto más lejos enfoques, mayor será la distancia que parece enfocada. Además la profundidad de campo es mayor detrás del punto enfocado que delante. De hecho, hay una distancia a partir de la cual todo lo que está detrás del punto enfocado parece también enfocado. A esta distancia se llama
hiperfocal y es muy importante en fotografía de paisajes porque coincide con la
máxima profundidad de campo posible. La distancia hiperfocal depende de tu objetivo y su apertura y es un dato que te da el fabricante.
Así, cuando te digan "enfoca al infinito" quiere decir "enfoca a más distancia que la hiperfocal". Y si quieres maximizar la profundidad de campo para que aparezca enfocado la máxima distancia posible, "enfoca al infinito" quiere decir "enfoca justo a la hiperfocal" (diez metros, doce, depende de tu objetivo y apertura).
Nota que enfocar a la hiperfocal no quiere decir que todo salga enfocado: hay una distancia entre tú cámara y la hiperfocal que NO saldrá enfocada (aproximadamente la mitad de la distancia hiperfocal). Y esta distancia no enfocada es mayor conforme enfocas más lejos. Y si enfocas a cualquier punto por delante de la hiperfocal el horizonte NO saldrá enfocado. A menos que uses objetivos muy cortos con diafragmas cerrados, en los que la distancia hiperfocal cae dentro del objetivo, no es posible enfocarlo todo.
Más info en la Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Depth_of_field La versión en castellano no tiene tanta información como la inglesa, lo siento.